Лицензирование
деятельности
| Лицензирование деятельности | Структура и организация ММВБ | Рынок ценных бумаг | Функции рынка ценных бумаг | Структура рынка ценных бумаг | Участники рынка ценных бумаг |
Основным требованием к управлению рисками является наличие всех компонентов принципов управления рисками:
- документированная политика и руководство по управлению агрегированным риском и отдельными разновидностями рисков;
- организационная структура способы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов действий, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков;
В системе распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или особого контроля за операциями:
- разрешенные с позиций принятых рисков типы действий и операций, условия их совершения, варианты финансовых инструментов;
- лимиты рисков, увязанные с пруденциальными нормами, установленными Банком России и иным регуляторами, система мер ответственности за соблюдение лимитов риска. Лимиты рисков должны устанавливаться в отношении агрегированных рисков, отдельных структурных видов рисков, отдельно взятых структурных подразделений, отдельно взятых лиц, совершающих сделки как процесса обмена;
- иные способы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей и т.п.);
- способы оценки рисков, в том числе обзор чувствительности участника с рискам, сценарный анализ, стресс-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска);
- система сведениям и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, постоянный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, которые имеют материальное значение для брокера/дилера. В порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля.
- документированная политика и руководство по управлению агрегированным риском и отдельными разновидностями рисков;
- организационная структура способы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов действий, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков;
В системе распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или особого контроля за операциями:
- разрешенные с позиций принятых рисков типы действий и операций, условия их совершения, варианты финансовых инструментов;
- лимиты рисков, увязанные с пруденциальными нормами, установленными Банком России и иным регуляторами, система мер ответственности за соблюдение лимитов риска. Лимиты рисков должны устанавливаться в отношении агрегированных рисков, отдельных структурных видов рисков, отдельно взятых структурных подразделений, отдельно взятых лиц, совершающих сделки как процесса обмена;
- иные способы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей и т.п.);
- способы оценки рисков, в том числе обзор чувствительности участника с рискам, сценарный анализ, стресс-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска);
- система сведениям и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, постоянный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, которые имеют материальное значение для брокера/дилера. В порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля.
МЕНЮ:
 |
 |
 |
Лицензирование деятельности